\begin{eqnarray*} Cov[X, Y] & = & E[(X-EX)(Y-EY)] \\ & = & E[XY] - (EX)(EY) \\ \end{eqnarray*}

\begin{eqnarray} E[(X−EX)(Y−EY)] \nonumber \\ & = & E[XY−X(EY)−(EX)Y+(EX)(EY)] \\ & = & E[XY]−(EX)(EY)−(EX)(EY)+(EX)(EY) \\ & = & E[XY]−(EX)(EY)\\ \end{eqnarray}

위 $[1]$에서 $[2]$가 되는 이유는 $E[X], E[Y]$ 가 상수이기 때문. 가령,
\begin{eqnarray*} E[X*2] & = & 2*E[X] \end{eqnarray*}
위처럼 $ E[X] = \mu$ 로 보면
\begin{eqnarray*} E[X*\mu] & = & \mu*E[X] \\ & = & E[X]E[X] \end{eqnarray*}