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--- variance [2020/04/14 13:41] – hkimscil
+++ variance [2022/09/01 01:50] (current) – hkimscil
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+====== Variance ======
+  * 분산은 개인점수들이 평균에서 얼마나 떨어져 있는가를 나타내주는 지표이다.
+    * 어느 집합의 개인 점수가 그 집합의 평균에서 얼마나 떨어져 있는가를 알아볼 수 있는데 이를 deviation score라고 (ds) 부른다. 분산은 각 개인의 ds값을 제곱하여 모두 더한 후 N으로 나눈 값을 말한다.
+  * 분산은 일종의 에러이다.
+    * 분산은 숫자로 측정된 하나의 집합 내에 속한 개인점수를 평균으로 예측했을 때, 그 오차를 (평균과 실제점수 간의 차이) 알려주는 지표이다. 따라서 분산은 오차의 제곱의 합을 N으로 나눠준 값이다고 해도 된다.
+  * 분산은 일종의 불확실성이다.
 [[Mean]],[[Mode]],[[Median]] 등의 중심경향값과 더불어서 많이 사용되는 [[:Statistics|statistics(통계치)]]로는 데이터가 얼마나 퍼져 있는지 (spread)를 나타내는 것들이 있다. 가장 평이하고 이해하기 쉬운 개념으로는 [[:Range|range(범위)]]가 있으며, 다소 직관적이지는 않지만 여러가지 통계 계산에 사용되는 것으로는 Variance(분산)이 있다.
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 그림에서 직관적으로 보고 알 수 있듯이 분산은 그래프의 분포가 평균을 중심으로 얼마나 퍼져있는지를 (spread) 나타내주는 일종의 지표이다. 어떤 집합이 평균을 중심으로 얼마나 퍼져 있는가를 알아보기 위한 방법으로는 상식적으로 떠올릴 수 있는 것은 각 개인의 점수가 평균에서 얼마나 떨어져 있는가를 측정하여 모두 더한 후 이를 개인 수로 (number of elements) 나누는 방법을 떨올릴 수 있다. 개인의 점수가 평균에서 얼마나 떨어져 있는가를 deviation score라고 한다. 아래의 그래프는 평균이 100인 그래프를 그린 것인데, 어느 한 개인의 점수가 120이라고 하면 그 개인의 deviation score는 120-100, 즉 20이라고 할 수 있다.
-{{DeviationScore.jpg}}
+{{:pasted:20200414-135854.png?600}}
+((<code>
+x <- seq(20, 180, length=1000)
+init <- dnorm(x, 100, 20)
+plot(x, init, type="l", lwd=4, lty=1, xlab="x value",
+    ylab="Density", main="Scores with ~(100, sqrt(20))",
+    cex.main=2.5, cex.lab=2, cex.axis=2, col="red")
+    abline(v=40, lty=2, lwd=1)
+    abline(v=60, lty=2, lwd=1)
+    abline(v=80, lty=2, lwd=1)
+    abline(v=100, lty=2, lwd=1)
+    abline(v=120, lty=2, lwd=1)
+    abline(v=140, lty=2, lwd=1)
+    abline(v=160, lty=2, lwd=1)
+    axis(1, at=seq(20,160,10), lwd=2, cex.axis=2)
+legend("topright", inset=.05, title="Score Dist.",
+"mean=100, var=20", lwd=3, lty=1, col="black", cex=2)
+</code>
+))
 개인의 deviation score를 모두 더하는 것은 아래의 수식으로 표현할 수 있다. 즉, 어떤 집합의 개인의 숫자가 N이라고 하고, 각 개인을 X,,i,, 로 나타낼 때, deviation score의 합은 아래와 같다.
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 $$Var[X] = \sigma^2= \displaystyle \frac{\displaystyle \sum_{i=1}^N (X_i-\mu)^2}{N}$$
-이를 우리나라 말로 옮기자면, "X 변인의 분산값은 X 변인의 각 개체값에서 평균값을 뺀 수의 제곱을 모두 더한 후, 이를 개체 수인 `n`으로 나누어 주어서 구한다"라고 읽는다. 따라서 위의 보기에서 들었던 X 변인의 집합에서 분산 값은 1.5이다.
+이를 우리나라 말로 옮기자면,
+  * "X 변인의 분산값은 X 변인의 각 개체값에서 평균값을 뺀 수의 제곱을 모두 더한 후, 이를 개체 수인 `n`으로 나누어 주어서 구한다" 라고 읽는다.
+  * 혹은 위 분포의 분산값은 deviation score를 제곱한 값을 모두 더한 값을 N으로 나눈 값이다. 라고 읽는다.
+  * 수학자들은 위의 "deviation score를 제곱한 값을" "Sum of Square 값이라고도" 부르며 이를 종종 "SS"로 줄여서 쓴다. 따라서, 분산값은 SS 값을 N으로 나누어 준 값을 말한다고도 한다.
+  * 마지막으로 위의 분산값이 갖는 의미를 이렇게도 이야기할 수 있다.
+    * 어느 정상분포의 (normal distribution) 평균을 알고 있다고 하자.
+    * 만약에 당신이 각 분포내 각 개인의 값을 예측해야 한다고 할 때, 가장 오차가 작은 예측값을 대는 방법은 평균값으로 예측 값을 쓰는 것이다. 따라서, SS 값은 //(평균값으로 개인의 점수를 예측했을 때 발생하는 개인) 오차의 제곱의 합//을 의미하며, 이 **오차의 제곱합**을 N으로 나눈 값이 분산값이다. 이는 현재로서는 중요하지 않지만, 후에 correlation과 regression을 배울 때 유용한 개념이므로 이해해 두도록 한다.
+따라서 위의 보기에서 들었던 X 변인의 집합에서 분산 값은 1.5이다.
 | X  | score  | deviation score  | squared value  |
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 </code>
-분산의 공식을 5명으로 이루어진 집합에 사용하는 것은 큰 무리가 없지만, 100명으로 이루어진 집합에 적용하는 것은 손이 많이 간다는 단점이 있다. 따라서, 위의 분산 공식을 변형한 공식을 쓰기도 하는데, 형식만 다를 뿐이지 똑같은 공식이다.
+====== 다른 공식 ======
+분산의 공식을 5명으로 이루어진 집합에 사용하는 것은 큰 무리가 없지만, 100명으로 이루어진 집합에 적용하는 것은 손이 많이 간다는 단점이 있다. 따라서, 위의 분산 공식을 변형한 공식을 쓰기도 하는데, 형식만 다를 뿐이지 똑같은 공식이다.
-{{anchor:variance_cal}}
+<BOOKMARK:variance_cal>
 $ \sigma^2 = \displaystyle \frac{\displaystyle \sum (X_i-\mu)^2}{N}$ 에서
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 ====== Read more ======
-샘플의 분산으로 모집단의 분산값을 추정할 때에는, 샘플의 숫자인 $n$ 대신에 $n-1$ 을 사용하기도 한다 ((참조. [[:estimated standard deviation]]))((See also,  {{youtube>KkaU2ur3Ymw}})). 샘플의 분산은 $s^2$ 을 기호로 사용한다.
+샘플의 분산으로 모집단의 분산값을 추정할 때에는, 샘플의 숫자인 $n$ 대신에 $n-1$ 을 사용한다 (참조. [[:estimated standard deviation]]). 샘플의 분산은 $s^2$ 을 기호로 사용한다.
 $ s^2 = Var[X] = \displaystyle \frac{\displaystyle \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2}{n-1}$
-흔히들 부르기를, 분산 공식의 분자부분을 **Sum of Squares**라고 부르고 줄여서 $SS$라고 쓰고, n-1을 [[degrees of freedom]] 혹은 이를 줄여서 $df$라고 쓴다. 따라서 위의 분산을 구하는 식은 아래와 같이 표현될 수 있다.
+위에서 언급한 것처럼, 분산 공식의 분자부분을 **Sum of Squares**라고 부르고 줄여서 $SS$라고 쓰고, n-1을 [[:degrees of freedom]] 혹은 이를 줄여서 $df$라고 쓴다. 따라서 위의 분산을 구하는 식은 아래와 같이 표현될 수 있다.
 $$s^2 = \displaystyle \frac{SS}{df}$$