b:head_first_statistics:using_discrete_probability_distributions
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b:head_first_statistics:using_discrete_probability_distributions [2023/10/01 13:07] – [Theorems] hkimscil | b:head_first_statistics:using_discrete_probability_distributions [2023/10/02 06:11] – [e.gs in R] hkimscil | ||
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Line 507: | Line 507: | ||
| $E(aX - bY)$ | $aE(X)-bE(Y)$ | | $E(aX - bY)$ | $aE(X)-bE(Y)$ | ||
| $E(X1 + X2 + X3)$ | $E(X) + E(X) + E(X) = 3E(X) \;\;\; $ ((X1, | | $E(X1 + X2 + X3)$ | $E(X) + E(X) + E(X) = 3E(X) \;\;\; $ ((X1, | ||
- | | $Var(c)$ | + | | $Var(X)$ | $E(X-\mu)^{2} = E(X^{2})-E(X)^{2} \;\;\; $ see $\ref{var.theorem.1} $ | |
+ | | $Var(c)$ | ||
| $Var(aX + b)$ | $a^{2}Var(X) \;\;\; $ see $\ref{var.theorem.2}$ and $\ref{var.theorem.3}$ | | | $Var(aX + b)$ | $a^{2}Var(X) \;\;\; $ see $\ref{var.theorem.2}$ and $\ref{var.theorem.3}$ | | ||
| $Var(aX - bY)$ | $a^{2}Var(X) + b^{2}Var(Y)$ see 1 | | | $Var(aX - bY)$ | $a^{2}Var(X) + b^{2}Var(Y)$ see 1 | | ||
- | | $Var(X)$ | $E(X-\mu)^{2} = E(X^{2})-\mu^{2} \;\;\; $ see $\ref{var.theorem.1} $ | | ||
| $Var(X1 + X2 + X3)$ | $Var(X) + Var(X) + Var(X) = 3 Var(X) \;\;\; $ ((X1, x2, x3는 동일한 특성을 (statistic, 가령 Xbar = 0, sd=1) 갖는 독립적인 세 집합이다. 따라서 세집합의 분산은 모두 1인 상태이고, | | $Var(X1 + X2 + X3)$ | $Var(X) + Var(X) + Var(X) = 3 Var(X) \;\;\; $ ((X1, x2, x3는 동일한 특성을 (statistic, 가령 Xbar = 0, sd=1) 갖는 독립적인 세 집합이다. 따라서 세집합의 분산은 모두 1인 상태이고, | ||
| $Var(X1 + X1 + X1)$ | $Var(3X) = 3^2 Var(X) = 9 Var(X) $ | | | $Var(X1 + X1 + X1)$ | $Var(3X) = 3^2 Var(X) = 9 Var(X) $ | | ||
Line 530: | Line 530: | ||
& = E[X^2] - 2 \mu^2 + \mu^2 | & = E[X^2] - 2 \mu^2 + \mu^2 | ||
& = E[X^2] - \mu^2 \nonumber \\ | & = E[X^2] - \mu^2 \nonumber \\ | ||
- | & = E[X^2] - (E[X])^2 \label{var.theorem.1} \tag{variance theorem 1} \\ | + | & = E[X^2] - E[X]^2 \label{var.theorem.1} \tag{variance theorem 1} \\ |
\end{align} | \end{align} | ||
Line 590: | Line 590: | ||
Variance는 기본적으로 아래와 같다. 이 때 $X=c$ 라고 (c=상수) 하면 | Variance는 기본적으로 아래와 같다. 이 때 $X=c$ 라고 (c=상수) 하면 | ||
\begin{align} | \begin{align} | ||
- | Var(X) | + | Var(X) & = E[(X − E(X))^2] \text{ |
- | & = E[(X − E(X))^2] \text{ | + | |
& = E[(c-c)^2] \nonumber | & = E[(c-c)^2] \nonumber | ||
& = 0 | & = 0 | ||
Line 692: | Line 691: | ||
\end{align} | \end{align} | ||
====== e.gs in R ====== | ====== e.gs in R ====== | ||
- | |||
R에서 이를 살펴보면 | R에서 이를 살펴보면 | ||
< | < | ||
+ | # variance theorem 4-1, 4-2 | ||
+ | # http:// | ||
+ | # need a function, rnorm2 | ||
+ | rnorm2 <- function(n, | ||
+ | |||
m <- 0 | m <- 0 | ||
- | v <- 4 | + | v <- 1 |
n <- 10000 | n <- 10000 | ||
set.seed(1) | set.seed(1) | ||
Line 719: | Line 722: | ||
v.12 <- var(x1 + x2) | v.12 <- var(x1 + x2) | ||
v.12 | v.12 | ||
- | ## should be near 2*v | + | ###################################### |
+ | ## v.12 should be near var(x1)+var(x2) | ||
###################################### | ###################################### | ||
## 정확히 2*v가 아닌 이유는 x1, x2가 | ## 정확히 2*v가 아닌 이유는 x1, x2가 | ||
Line 744: | Line 748: | ||
# var(2*x1) = 2^2 var(X1) | # var(2*x1) = 2^2 var(X1) | ||
v.11 | v.11 | ||
- | |||
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b/head_first_statistics/using_discrete_probability_distributions.txt · Last modified: 2023/10/04 10:29 by hkimscil